DNB heeft de jaarlijkse stresstest afgerond voor een selectie van kleine en middelgrote Nederlandse banken, de zogeheten less significant institutions (LSI’s), die onder direct toezicht van DNB staan. De test simuleert een zware, driejarige crisis waarin de economie krimpt, de inflatie oploopt, de werkloosheid stijgt en huizen- en vastgoedprijzen fors dalen.

Uit de uitkomsten blijkt dat de gemiddelde kapitaalratio (CET1-ratio) van de deelnemende banken in dit scenario daalt van 25,6 procent naar 21,9 procent. Banken spreken dus een deel van hun kapitaalbuffers aan, maar blijven als sector ruim boven de minimale vereisten. De daling wordt vooral veroorzaakt doordat bedrijven en huishoudens in een crisis moeilijker aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, waardoor verliezen voor banken toenemen.

De impact verschilt wel per instelling, afhankelijk van bedrijfsmodel, leningportefeuille en startpositie. DNB gebruikt de uitkomsten om het toezicht per bank verder aan te scherpen en om te bepalen hoeveel extra kapitaal (Pillar 2 Guidance) instellingen zouden moeten aanhouden. Het scenario is gebaseerd op de methodologie van de Europese stresstest van de EBA voor grootbanken.

Link naar artikel: https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/nieuws-2026/stresstest-bevestigt-veerkracht-kleine-en-middelgrote-banken/